tika adbc41102e fix: aligner les candles du chart avec la période du backtest ...

Bug: les markers BUY/SELL du chart utilisaient les timestamps des trades
du backtest mais les candles étaient fetchées séparément (500 candles récentes),
causant un désalignement visuel.

- Backend: /backtest retourne désormais les candles exactes du DataFrame analysé
- Frontend: Backtest.tsx utilise result.candles directement (suppression du
  fetchCandles séparé)
- Ajout: sérialisation reason/OB/LL sur les trades, overlays OB/LL bornés
  dans le temps, trade reasons expandables, filtre HTF, badge tendance HTF

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

2026-03-01 01:23:42 +01:00

backend

fix: aligner les candles du chart avec la période du backtest

2026-03-01 01:23:42 +01:00

frontend

fix: aligner les candles du chart avec la période du backtest

2026-03-01 01:23:42 +01:00

.gitignore

feat: trading bot MVP — ICT Order Block + Liquidity Sweep strategy

2026-02-24 23:25:51 +01:00

CLAUDE.md

feat: trading bot MVP — ICT Order Block + Liquidity Sweep strategy

2026-02-24 23:25:51 +01:00

test.py

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