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Full-stack trading bot with: - FastAPI backend with ICT strategy (Order Block + Liquidity Sweep detection) - Backtester engine with rolling window, spread simulation, and performance metrics - Hybrid market data service (yfinance + TwelveData with rate limiting + SQLite cache) - Simulated exchange for paper trading - React/TypeScript frontend with TradingView lightweight-charts v5 - Live dashboard with candlestick chart, OHLC legend, trade markers - Backtest page with configurable parameters, equity curve, and trade table - WebSocket support for real-time updates - Bot runner with asyncio loop for automated trading Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
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5.6 KiB
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# Trader Bot — CLAUDE.md
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Bot de trading ICT (Order Block + Liquidity Sweep) avec interface web.
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## Architecture
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trader-bot/
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├── backend/ # Python / FastAPI
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│ ├── app/
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│ │ ├── main.py # Entry point FastAPI
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│ │ ├── core/
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│ │ │ ├── config.py # Paramètres via .env
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│ │ │ ├── database.py # SQLAlchemy async + SQLite
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│ │ │ ├── exchange/
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│ │ │ │ ├── base.py # AbstractExchange interface
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│ │ │ │ └── oanda.py # Implémentation OANDA
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│ │ │ ├── strategy/
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│ │ │ │ ├── base.py # AbstractStrategy + dataclasses
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│ │ │ │ └── order_block_sweep.py # Stratégie ICT principale
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│ │ │ ├── backtester.py # Moteur backtest
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│ │ │ └── bot.py # BotRunner asyncio
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│ │ ├── models/ # SQLAlchemy (Candle, Trade, BacktestResult)
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│ │ ├── services/
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│ │ │ ├── market_data.py # Fetch + cache candles
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│ │ │ └── trade_manager.py # Position sizing + exécution
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│ │ └── api/
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│ │ ├── routes/ # GET/POST endpoints
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│ │ └── websocket.py # WS broadcast manager
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│ ├── requirements.txt
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│ └── .env # Clés OANDA (NE PAS COMMITER)
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└── frontend/ # React / TypeScript / Vite
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└── src/
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├── components/Chart/ # CandlestickChart (lightweight-charts)
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├── components/Dashboard/ # BotStatus, PnLSummary, TradeList
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├── components/Backtest/ # BacktestForm, BacktestResults
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├── pages/ # Dashboard.tsx, Backtest.tsx
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├── hooks/useWebSocket.ts # WS auto-reconnect
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└── lib/api.ts # Axios client typé
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```
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## Stack technique
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- **Backend** : Python 3.11+, FastAPI, SQLAlchemy async, oandapyV20, pandas, pandas-ta
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- **Frontend** : React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, lightweight-charts (TradingView)
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- **Base de données** : SQLite (fichier `backend/trader_bot.db`)
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- **Exchange** : OANDA v20 REST API (environment practice/live via `.env`)
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## Commandes de développement
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### Backend
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```bash
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cd backend
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pip install -r requirements.txt
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# Copier et configurer les variables d'environnement
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cp .env.example .env
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# Remplir OANDA_API_KEY et OANDA_ACCOUNT_ID dans .env
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uvicorn app.main:app --reload --port 8000
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```
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### Frontend
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```bash
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cd frontend
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npm install
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npm run dev # http://localhost:5173
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```
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## Configuration OANDA
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Variables dans `backend/.env` :
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- `OANDA_API_KEY` : clé API (Settings → API Access sur fxpractice.oanda.com)
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- `OANDA_ACCOUNT_ID` : ID du compte (format `001-004-XXXXXXX-001`)
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- `OANDA_ENVIRONMENT` : `practice` (paper trading) ou `live`
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Pour retrouver l'Account ID après démarrage du backend :
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```
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GET http://localhost:8000/api/bot/status
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```
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Ou via curl vers l'API OANDA :
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```
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curl -H "Authorization: Bearer <API_KEY>" https://api-fxpractice.oanda.com/v3/accounts
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```
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## Instruments supportés
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| Instrument | Description |
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|---|---|
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| EUR_USD | Euro / Dollar |
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| GBP_USD | Livre / Dollar |
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| USD_JPY | Dollar / Yen |
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| SPX500_USD | S&P 500 (CFD) |
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| NAS100_USD | Nasdaq 100 (CFD) |
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| XAU_USD | Or / Dollar |
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## Stratégie — Order Block + Liquidity Sweep (ICT/SMC)
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### Logique de détection (order_block_sweep.py)
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1. **Swing Detection** : swing high/low sur `swing_strength` bougies de chaque côté
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2. **Equal Highs/Lows** : deux swings proches (< `liquidity_tolerance_pips`) = pool de liquidité
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3. **Liquidity Sweep** : wick qui dépasse le niveau ET close de l'autre côté
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4. **Order Block** : dernière bougie bearish avant impulse haussière (bullish OB) / inverse
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5. **Signal** : sweep confirmé + prix revient dans la zone OB
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6. **SL** : au-delà de l'OB · **TP** : R:R fixe (`rr_ratio`)
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### Paramètres configurables
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| Param | Défaut | Description |
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|---|---|---|
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| `swing_strength` | 5 | N bougies de chaque côté pour valider un swing |
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| `liquidity_tolerance_pips` | 2.0 | Tolérance Equal H/L en pips |
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| `rr_ratio` | 2.0 | Ratio Risk/Reward cible |
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| `min_impulse_candles` | 3 | Bougies min dans l'impulsion |
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| `min_impulse_factor` | 1.5 | Taille impulsion vs corps moyen |
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## API Endpoints
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| Method | Route | Description |
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|---|---|---|
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| GET | `/api/candles` | Candles OANDA (params: instrument, granularity, count) |
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| GET | `/api/trades` | Historique des trades (params: source, status) |
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| POST | `/api/backtest` | Lance un backtest, retourne métriques + trades |
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| GET | `/api/backtest/history` | 20 derniers backtests |
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| GET | `/api/bot/status` | État du bot |
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| POST | `/api/bot/start` | Démarrer le bot |
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| POST | `/api/bot/stop` | Arrêter le bot |
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| WS | `/ws/live` | Stream events temps réel |
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## Roadmap / TODO
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- [ ] Remplir `OANDA_ACCOUNT_ID` dans `backend/.env`
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- [ ] Tester la connexion OANDA (`GET /api/candles?instrument=EUR_USD`)
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- [ ] Valider la détection des Order Blocks sur données réelles
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- [ ] Afficher les zones OB et niveaux de liquidité sur le chart (overlay)
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- [ ] Ajouter le support multi-timeframe (HTF pour context + LTF pour entrée)
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- [ ] Implémenter le trailing stop-loss
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- [ ] Ajouter des notifications (email/telegram) sur les trades
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- [ ] Ajouter tests unitaires pour la stratégie
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