fix: aligner les candles du chart avec la période du backtest

Bug: les markers BUY/SELL du chart utilisaient les timestamps des trades
du backtest mais les candles étaient fetchées séparément (500 candles récentes),
causant un désalignement visuel.

- Backend: /backtest retourne désormais les candles exactes du DataFrame analysé
- Frontend: Backtest.tsx utilise result.candles directement (suppression du
  fetchCandles séparé)
- Ajout: sérialisation reason/OB/LL sur les trades, overlays OB/LL bornés
  dans le temps, trade reasons expandables, filtre HTF, badge tendance HTF

Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>

backend/app/core/strategy/base.py

@@ -26,6 +26,19 @@ class LiquidityLevel:
     swept: bool = False     # True si le prix a dépassé ce niveau
 
 
+@dataclass
+class TradeReason:
+    """Explication structurée de pourquoi un signal a été généré."""
+    summary: str                                    # "EQH sweep at 1.08542 → Bullish OB [1.082 - 1.0835]"
+    swept_level_price: Optional[float] = None
+    swept_level_direction: Optional[str] = None     # "high" | "low"
+    ob_direction: Optional[str] = None              # "bullish" | "bearish"
+    ob_top: Optional[float] = None
+    ob_bottom: Optional[float] = None
+    ob_origin_time: Optional[str] = None
+    filters_applied: list[str] = field(default_factory=list)
+
+
 @dataclass
 class TradeSignal:
     """Signal de trading généré par la stratégie."""
@@ -37,6 +50,7 @@ class TradeSignal:
     time: pd.Timestamp
     order_block: Optional[OrderBlockZone] = None
     liquidity_level: Optional[LiquidityLevel] = None
+    reason: Optional[TradeReason] = None
 
 
 @dataclass