# Configuration Risk Management - Trading AI Secure # Copier ce fichier vers risk_limits.yaml et ajuster selon votre profil de risque # ============================================================================ # LIMITES GLOBALES DU PORTFOLIO # ============================================================================ global_limits: # Capital et Exposition max_portfolio_risk: 0.02 # 2% du capital total en risque simultané max_position_size: 0.05 # 5% du capital par position maximum max_total_exposure: 1.0 # 100% du capital (pas de levier) min_cash_reserve: 0.10 # 10% du capital en réserve # Drawdown et Pertes max_drawdown: 0.10 # 10% drawdown maximum avant halt max_daily_loss: 0.03 # 3% perte journalière maximum max_weekly_loss: 0.07 # 7% perte hebdomadaire maximum max_monthly_loss: 0.15 # 15% perte mensuelle maximum # Corrélation et Diversification max_correlation: 0.7 # Corrélation maximum entre positions min_diversification: 3 # Minimum 3 positions non-corrélées max_same_strategy_positions: 5 # Maximum 5 positions par stratégie # Liquidité min_daily_volume: 1000000 # 1M$ volume quotidien minimum max_position_vs_volume: 0.01 # Maximum 1% du volume quotidien min_spread_pct: 0.001 # 0.1% spread maximum acceptable # Concentration max_sector_exposure: 0.30 # 30% maximum par secteur max_asset_class_exposure: 0.50 # 50% maximum par classe d'actif max_currency_exposure: 0.40 # 40% maximum par devise # ============================================================================ # LIMITES PAR STRATÉGIE # ============================================================================ strategy_limits: # Stratégie Scalping (Court Terme) scalping: enabled: true max_trades_per_day: 50 # Maximum 50 trades par jour max_trades_per_hour: 10 # Maximum 10 trades par heure risk_per_trade: 0.005 # 0.5% du capital par trade max_holding_time: 1800 # 30 minutes maximum max_slippage: 0.001 # 0.1% slippage maximum acceptable min_profit_target: 0.003 # 0.3% profit minimum visé max_consecutive_losses: 3 # Pause après 3 pertes consécutives # Paramètres adaptatifs adaptive_params: min_confidence: 0.65 # Confiance minimum pour trade bb_period: 20 # Période Bollinger Bands bb_std: 2.0 # Écart-type Bollinger rsi_period: 14 # Période RSI rsi_oversold: 30 # Seuil oversold rsi_overbought: 70 # Seuil overbought volume_threshold: 1.5 # Ratio volume vs moyenne # Stratégie Intraday (Moyen Terme) intraday: enabled: true max_trades_per_day: 10 # Maximum 10 trades par jour max_trades_per_hour: 3 # Maximum 3 trades par heure risk_per_trade: 0.015 # 1.5% du capital par trade max_holding_time: 86400 # 1 jour maximum max_slippage: 0.002 # 0.2% slippage maximum min_profit_target: 0.01 # 1% profit minimum visé max_consecutive_losses: 3 # Pause après 3 pertes # Paramètres adaptatifs adaptive_params: min_confidence: 0.60 # Confiance minimum ema_fast: 9 # EMA rapide ema_slow: 21 # EMA lente ema_trend: 50 # EMA tendance atr_multiplier: 2.5 # Multiplicateur ATR pour stops volume_confirmation: 1.2 # Confirmation volume min_adx: 25 # ADX minimum (force tendance) # Stratégie Swing (Long Terme) swing: enabled: true max_trades_per_week: 5 # Maximum 5 trades par semaine max_trades_per_day: 2 # Maximum 2 trades par jour risk_per_trade: 0.025 # 2.5% du capital par trade max_holding_time: 432000 # 5 jours maximum max_slippage: 0.003 # 0.3% slippage maximum min_profit_target: 0.03 # 3% profit minimum visé max_consecutive_losses: 2 # Pause après 2 pertes # Paramètres adaptatifs adaptive_params: min_confidence: 0.55 # Confiance minimum sma_short: 20 # SMA courte sma_long: 50 # SMA longue rsi_period: 14 # Période RSI macd_fast: 12 # MACD rapide macd_slow: 26 # MACD lente macd_signal: 9 # Signal MACD # ============================================================================ # LIMITES DYNAMIQUES (Ajustées selon conditions) # ============================================================================ dynamic_limits: # Ajustements selon volatilité volatility_adjustments: enabled: true low_volatility_threshold: 0.01 # < 1% volatilité quotidienne high_volatility_threshold: 0.03 # > 3% volatilité quotidienne # Réductions en haute volatilité high_vol_position_size_mult: 0.5 # Réduire taille positions de 50% high_vol_risk_mult: 0.7 # Réduire risque total de 30% high_vol_trades_mult: 0.5 # Réduire nombre trades de 50% # Ajustements selon drawdown drawdown_adjustments: enabled: true # Paliers de drawdown mild_drawdown: 0.05 # 5% drawdown moderate_drawdown: 0.08 # 8% drawdown severe_drawdown: 0.10 # 10% drawdown (halt) # Réductions selon palier mild_position_size_mult: 0.8 # -20% taille positions moderate_position_size_mult: 0.5 # -50% taille positions # Ajustements selon losing streak losing_streak_adjustments: enabled: true # Paliers de pertes consécutives minor_streak: 3 # 3 pertes consécutives major_streak: 5 # 5 pertes consécutives critical_streak: 7 # 7 pertes (pause trading) # Réductions minor_trades_mult: 0.7 # -30% nombre trades minor_risk_mult: 0.5 # -50% risque par trade major_trades_mult: 0.5 # -50% nombre trades major_risk_mult: 0.3 # -70% risque par trade # ============================================================================ # CIRCUIT BREAKERS (Arrêts Automatiques) # ============================================================================ circuit_breakers: # Drawdown excessif max_drawdown_breaker: enabled: true threshold: 0.10 # 10% drawdown action: "halt_trading" # Arrêter trading notification: ["telegram", "email", "sms"] # Perte journalière daily_loss_breaker: enabled: true threshold: 0.03 # 3% perte journalière action: "halt_trading" notification: ["telegram", "email"] # Volatilité extrême volatility_spike_breaker: enabled: true threshold_multiplier: 3.0 # 3x volatilité normale action: "reduce_exposure" # Réduire exposition notification: ["telegram"] # Flash crash flash_crash_breaker: enabled: true price_move_threshold: 0.05 # 5% mouvement en 1 minute action: "halt_trading" notification: ["telegram", "sms"] # API failure api_failure_breaker: enabled: true max_consecutive_failures: 3 # 3 échecs consécutifs action: "close_positions" # Fermer positions notification: ["telegram", "email", "sms"] # Corrélation excessive correlation_breaker: enabled: true threshold: 0.85 # 85% corrélation action: "block_new_trades" # Bloquer nouveaux trades notification: ["telegram"] # ============================================================================ # ALERTES ET NOTIFICATIONS # ============================================================================ alerts: # Seuils d'alerte (avant circuit breakers) warning_thresholds: drawdown_warning: 0.08 # Alerte à 8% drawdown daily_loss_warning: 0.025 # Alerte à 2.5% perte journalière position_size_warning: 0.04 # Alerte si position > 4% correlation_warning: 0.6 # Alerte si corrélation > 60% # Canaux de notification notification_channels: telegram: enabled: true priority: "high" bot_token: "" # À configurer chat_id: "" # À configurer email: enabled: true priority: "medium" smtp_server: "smtp.gmail.com" smtp_port: 587 from_email: "" # À configurer to_email: "" # À configurer password: "" # À configurer sms: enabled: false # Coûteux, urgences uniquement priority: "critical" provider: "twilio" account_sid: "" # À configurer auth_token: "" # À configurer from_number: "" # À configurer to_number: "" # À configurer # ============================================================================ # PARAMÈTRES AVANCÉS # ============================================================================ advanced: # Kelly Criterion kelly_criterion: enabled: true fraction: 0.25 # Utiliser 25% du Kelly (conservateur) min_trades_for_calculation: 30 # Minimum 30 trades pour calcul # Value at Risk (VaR) var_calculation: enabled: true confidence_level: 0.95 # 95% confiance time_horizon_days: 1 # Horizon 1 jour method: "historical" # historical, parametric, monte_carlo # Position Sizing position_sizing: method: "kelly_adaptive" # kelly_adaptive, fixed_fractional, volatility_based min_position_size: 0.01 # 1% minimum max_position_size: 0.05 # 5% maximum # Rebalancing portfolio_rebalancing: enabled: true frequency: "daily" # daily, weekly, monthly threshold: 0.05 # Rebalancer si drift > 5% # ============================================================================ # NOTES # ============================================================================ # 1. Ces limites sont CONSERVATRICES par défaut # 2. Ajuster selon votre tolérance au risque # 3. JAMAIS désactiver circuit breakers en production # 4. Tester changements en paper trading d'abord # 5. Documenter toute modification