feat: trading bot MVP — ICT Order Block + Liquidity Sweep strategy

Full-stack trading bot with: - FastAPI backend with ICT strategy (Order Block + Liquidity Sweep detection) - Backtester engine with rolling window, spread simulation, and performance metrics - Hybrid market data service (yfinance + TwelveData with rate limiting + SQLite cache) - Simulated exchange for paper trading - React/TypeScript frontend with TradingView lightweight-charts v5 - Live dashboard with candlestick chart, OHLC legend, trade markers - Backtest page with configurable parameters, equity curve, and trade table - WebSocket support for real-time updates - Bot runner with asyncio loop for automated trading Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-02-24 23:25:51 +01:00
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--- a/CLAUDE.md
+++ b/CLAUDE.md
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+# Trader Bot — CLAUDE.md
+
+Bot de trading ICT (Order Block + Liquidity Sweep) avec interface web.
+
+## Architecture
+
+```
+trader-bot/
+├── backend/          # Python / FastAPI
+│   ├── app/
+│   │   ├── main.py                          # Entry point FastAPI
+│   │   ├── core/
+│   │   │   ├── config.py                    # Paramètres via .env
+│   │   │   ├── database.py                  # SQLAlchemy async + SQLite
+│   │   │   ├── exchange/
+│   │   │   │   ├── base.py                  # AbstractExchange interface
+│   │   │   │   └── oanda.py                 # Implémentation OANDA
+│   │   │   ├── strategy/
+│   │   │   │   ├── base.py                  # AbstractStrategy + dataclasses
+│   │   │   │   └── order_block_sweep.py     # Stratégie ICT principale
+│   │   │   ├── backtester.py                # Moteur backtest
+│   │   │   └── bot.py                       # BotRunner asyncio
+│   │   ├── models/                          # SQLAlchemy (Candle, Trade, BacktestResult)
+│   │   ├── services/
+│   │   │   ├── market_data.py               # Fetch + cache candles
+│   │   │   └── trade_manager.py             # Position sizing + exécution
+│   │   └── api/
+│   │       ├── routes/                      # GET/POST endpoints
+│   │       └── websocket.py                 # WS broadcast manager
+│   ├── requirements.txt
+│   └── .env                                 # Clés OANDA (NE PAS COMMITER)
+└── frontend/         # React / TypeScript / Vite
+    └── src/
+        ├── components/Chart/                # CandlestickChart (lightweight-charts)
+        ├── components/Dashboard/            # BotStatus, PnLSummary, TradeList
+        ├── components/Backtest/             # BacktestForm, BacktestResults
+        ├── pages/                           # Dashboard.tsx, Backtest.tsx
+        ├── hooks/useWebSocket.ts            # WS auto-reconnect
+        └── lib/api.ts                       # Axios client typé
+```
+
+## Stack technique
+
+- **Backend** : Python 3.11+, FastAPI, SQLAlchemy async, oandapyV20, pandas, pandas-ta
+- **Frontend** : React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, lightweight-charts (TradingView)
+- **Base de données** : SQLite (fichier `backend/trader_bot.db`)
+- **Exchange** : OANDA v20 REST API (environment practice/live via `.env`)
+
+## Commandes de développement
+
+### Backend
+```bash
+cd backend
+pip install -r requirements.txt
+# Copier et configurer les variables d'environnement
+cp .env.example .env
+# Remplir OANDA_API_KEY et OANDA_ACCOUNT_ID dans .env
+uvicorn app.main:app --reload --port 8000
+```
+
+### Frontend
+```bash
+cd frontend
+npm install
+npm run dev   # http://localhost:5173
+```
+
+## Configuration OANDA
+
+Variables dans `backend/.env` :
+- `OANDA_API_KEY` : clé API (Settings → API Access sur fxpractice.oanda.com)
+- `OANDA_ACCOUNT_ID` : ID du compte (format `001-004-XXXXXXX-001`)
+- `OANDA_ENVIRONMENT` : `practice` (paper trading) ou `live`
+
+Pour retrouver l'Account ID après démarrage du backend :
+```
+GET http://localhost:8000/api/bot/status
+```
+Ou via curl vers l'API OANDA :
+```
+curl -H "Authorization: Bearer <API_KEY>" https://api-fxpractice.oanda.com/v3/accounts
+```
+
+## Instruments supportés
+
+| Instrument | Description |
+|---|---|
+| EUR_USD | Euro / Dollar |
+| GBP_USD | Livre / Dollar |
+| USD_JPY | Dollar / Yen |
+| SPX500_USD | S&P 500 (CFD) |
+| NAS100_USD | Nasdaq 100 (CFD) |
+| XAU_USD | Or / Dollar |
+
+## Stratégie — Order Block + Liquidity Sweep (ICT/SMC)
+
+### Logique de détection (order_block_sweep.py)
+
+1. **Swing Detection** : swing high/low sur `swing_strength` bougies de chaque côté
+2. **Equal Highs/Lows** : deux swings proches (< `liquidity_tolerance_pips`) = pool de liquidité
+3. **Liquidity Sweep** : wick qui dépasse le niveau ET close de l'autre côté
+4. **Order Block** : dernière bougie bearish avant impulse haussière (bullish OB) / inverse
+5. **Signal** : sweep confirmé + prix revient dans la zone OB
+6. **SL** : au-delà de l'OB · **TP** : R:R fixe (`rr_ratio`)
+
+### Paramètres configurables
+
+| Param | Défaut | Description |
+|---|---|---|
+| `swing_strength` | 5 | N bougies de chaque côté pour valider un swing |
+| `liquidity_tolerance_pips` | 2.0 | Tolérance Equal H/L en pips |
+| `rr_ratio` | 2.0 | Ratio Risk/Reward cible |
+| `min_impulse_candles` | 3 | Bougies min dans l'impulsion |
+| `min_impulse_factor` | 1.5 | Taille impulsion vs corps moyen |
+
+## API Endpoints
+
+| Method | Route | Description |
+|---|---|---|
+| GET | `/api/candles` | Candles OANDA (params: instrument, granularity, count) |
+| GET | `/api/trades` | Historique des trades (params: source, status) |
+| POST | `/api/backtest` | Lance un backtest, retourne métriques + trades |
+| GET | `/api/backtest/history` | 20 derniers backtests |
+| GET | `/api/bot/status` | État du bot |
+| POST | `/api/bot/start` | Démarrer le bot |
+| POST | `/api/bot/stop` | Arrêter le bot |
+| WS | `/ws/live` | Stream events temps réel |
+
+## Roadmap / TODO
+
+- [ ] Remplir `OANDA_ACCOUNT_ID` dans `backend/.env`
+- [ ] Tester la connexion OANDA (`GET /api/candles?instrument=EUR_USD`)
+- [ ] Valider la détection des Order Blocks sur données réelles
+- [ ] Afficher les zones OB et niveaux de liquidité sur le chart (overlay)
+- [ ] Ajouter le support multi-timeframe (HTF pour context + LTF pour entrée)
+- [ ] Implémenter le trailing stop-loss
+- [ ] Ajouter des notifications (email/telegram) sur les trades
+- [ ] Ajouter tests unitaires pour la stratégie